DZIKRI ZIAUL HAQ ISKANDAR - 17190029 Primary Author Rangga Sanjaya, S.T., M. Kom. (Pembimbing) Editor mixed material bibliography Universitas ARS 2023 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK Pada jual beli di bursa saham, prediksi saham memegang peranan penting bagi para investor. Namun, prediksi harga saham menjadi tantangan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sulit diprediksi, seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan berita ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Time Series harga penutupan saham Microsoft Corporation menggunakan algoritma Random Forest (RF) dan mengoptimalkan parameter algoritma menggunakan metode Optimize Parameter Grid. Data yang digunakan merupakan rentang waktu 1 Maret 1986 hingga 25 Mei 2023 dengan total 9378 catatan dan 6 atribut. Setelah pengumpulan dan pengolahan data, yang mencakup verifikasi missing value, data dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan split validation digunakan untuk membandingkan algoritma untuk memilih algoritma RF sebagai model terbaik berdasarkan nilai RMSE terendah. Tingkat optimalisasi parameter dicapai dengan mengoptimalkan parameter grid, dengan Number of trees dan Max depth sebagai parameter yang dioptimalkan. Analisis T-Test Paired Two Sample juga mengungkapkan perbedaan signifikan antara RMSE sebelum dan sesudah optimasi. Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi substansial terhadap penggunaan algoritma dan metode RF untuk mengoptimalkan parameter grid dalam analisis Time Series penutupan harga, dengan potensi aplikasi yang signifikan dalam keputusan investasi pasar saham. NONE Digital Library ARS University Perpustakan Online ARS University 022/S1.TI.SKP/2023 S03465K Teknik Informatika 022/S1.TI.SKP/2023 Bab 1 Bab 3 Bab 5 DAFTAR PUSTAKA 8632 2026-05-11 11:26:37 2026-05-11 11:27:37 machine generated